Bollinger Bands Mean Reversion

Bollinger Bands b Trading Strategie (Aufbau) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Bollinger Bands b Setup. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zu der jüngsten Geschichte. Je höher die b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Geschichte. Index: i MATrendLength 200 MALlängen 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Schritt 0,1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Step 0.1MetaTrader Expert Advisor Eine beliebte Art und Weise eine Mean-Reversion-System zu bauen, ist Bollinger-Bänder zu verwenden, um überkauftes und überverkauften Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 von Gewinnen zeigen, die Gewinne zurückgewinnen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn die b-Anzeige über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme produziert das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 herumgegangen. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Durchschnittspreises darzustellen. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) / (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft ist. Derek 8211 that8217s ehrfürchtig. Ich schätze wirklich, dass Sie die Resultate mit jeder teilen. Ich benutze ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Dies ist die gleiche Sache wie zu sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich anfangs gelesen, als eine Periode für den Handel lange und umgekehrt, aber that didnt mich sinnvoll. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechenDEVTOME HOSTING KOSTEN HABEN BEGIN, 115 MONATLICH ÜBERSCHREITEN. DIE VERWALTUNG IST NICHT MEHR BERECHNET, DIE KOSTEN OHNE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE RISINGKOSTEN AUFZUBEWAHREN. DAS HAT DAS JEDE JAHR OCCURURING, ABER WIR HABEN DAS AUS UNSEREN EIGENEN TASCHEN GEHANDELT. Doch mit buchstäblich keine Spenden für den letzten 2 Jahren hat es die BUDGET in kurzer Zeit mit der Zunahme der Aktivität auf der Stelle in den letzten 6 Monaten dezimiert. UNSERE CPU-NUTZUNG WIRD ZU HOCH ZU BLEIBEN, DASS WIR KÖNNEN. Wenn Sie möchten, DIE DEVTOME Projekt zu unterstützen und die Website UP / ALIVE BITTE SPENDEN (auch wenn seine A SATOSHI) AN UNSERE DEVCOIN 1M4PCuMXvpWX6LHPkBEf3LJ2z1boZv4EQa ODER UNSERE BTC WALLET 16eqEcqfw4zHUh2znvMcmRzGVwCn7CJLxR HALTEN SIE ZU LASSEN SIE UNS DIE HOSTING LEISTEN. DIE DEVCOIN UND DEVTOME PROJEKTE SIND SEHR WICHTIG FÜR DIE GEMEINSCHAFT. BITTE tragen zur weiteren Erfolg für weitere 5 Jahre oder mehr Inhaltsverzeichnis Bollinger Bands Bollinger Bands ein technischer Indikator in den 1980er Jahren von John Bollinger, einem inzwischen berühmten Markt Techniker erfunden sind. Der Indikator zeigt zwei Banden, die X-Standardabweichungen weg von einem X-Perioden-gleitenden Durchschnitt aufweisen. Die häufigsten Einstellungen sind 2 Standardabweichungen und ein 20 Perioden einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Somit zeigen die gebräuchlichsten Bollinger-Banden zwei Banden, die zwei Standardabweichungen weg von einem 20-Perioden-SMA aufgetragen sind. Die untenstehende Tabelle zeigt BBands mit diesen Einstellungen auf ein Stundensystem des EUR / USD. Wie benutzt man die Bollinger Bands Wie benutzt man die Bollinger Bands im Handel Verschiedene Händler haben unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für die Bands. Einige verwenden sie als Trendindikator, sie kaufen, wenn der Preis über dem oberen BBand und verkaufen, wenn die Preise unter dem unteren BBand fallen. Die häufigste Verwendung der Bands ist jedoch, sie als ein Mittelwert-Reversion-Tool zu verwenden. Wenn ein Finanzinstrument weit über das Gleichgewicht Punkt bewegt hat, werden die Händler die Bollinger Bands verwenden, um auf die Normalisierung der Preise zu wetten. Dies beinhaltet den Kauf auf der unteren BBand und den Verkauf an der oberen Bollinger Band. Neben diesen gängigen Anwendungen hat der BBands Indikator viele andere Anwendungen, von denen einige gut in diesem Eintrag abdecken. Bollinger-Banden Mittlere Reversion-Strategie Wie wir oben erwähnt haben, ist die häufigste Verwendung der BBands als ein Mittelwert-Reversion-Tool. Wir kaufen bei der unteren Band und verkaufen an der oberen Band. Die übliche Profit-Bereich ist die 20 einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte. Während diese Strategie klingen kann einfach und leicht durchzuführen, können die Ergebnisse erheblich verschlechtern während Markttrends. Dies ist auch der Grund, warum einige Trader die Bands als Breakout-Punkte verwenden. Das Diagramm oben zeigt ein Beispiel von Bollinger-Bändern mit den Einstellungen 20.2, angewendet auf ein EUR / USD Tages-Chart. Beachten Sie, wie Preis scheint mehr oder weniger innerhalb der Bands enthalten und selten reist außerhalb von ihnen. Hier ist das gleiche Diagramm mit zusätzlichen Einträgen und potenziellen profitieren Ziele. Wir kauften jedes Mal, wenn der Preis unter die untere Bollinger Band brach und auf einer Preisrallye über dem oberen BBand verkauft wurde. Während 5 von 9 Händlern Gewinner waren, hat das Gesamtsystem nicht zu gut getan. Wie Sie wahrscheinlich aus dem Diagramm oben zu erzählen, die Gewinner waren klein, während die Verlierer waren ziemlich groß. Abschließend war die Tatsache, dass der Preis weitgehend in den Bands enthalten war nicht wichtig. Die Bollinger Bands sind ein Volatilitätsinstrument. Wenn sich das Marktumfeld von einem flachen, ausgedehnten Markt zu einem Trend ändert, werden sich die Bands anpassen, um immer noch die meisten Preise zu enthalten. Zum Beispiel können wir auf dem obigen Diagramm sehen, dass das letzte Signal ein kurzer war. Nicht lange danach erholte sich der EUR / USD. Es dauerte eine lange Zeit für den Euro auf normal (normale Berührung der Mitte 20 SMA) zu kommen und wenn es tat, handelten wir 45 Pips höher als die Preise, zu denen wir mit anderen Worten geschoren, jetzt die 20 SMA war Handel 45 Pips über dem Preis der letzten oberen BBand markiert. Wenn Sie die Bollinger-Bänder als ein Mittelwert-Reversion-Tool verwenden möchten, halten Sie die folgenden Tipps im Auge. - Verwenden Sie längere Zeitdiagramme Die Standardeinstellungen von 20,2 funktionieren besser bei längeren Zeitrahmendiagrammen. Oder alternativ, erhöhen Sie die Standardabweichungen bis 3 oder verwenden Sie einen längeren gleitenden Durchschnitt anstelle der 20 Periode einfach MA - Verwenden Sie engen stoplosses In unserem Diagramm Beispiel oben couldve wir einige der großen Verluste bei der Entwicklung verhindert, wenn wir enger stoplosses verwendet. Das Szenario oben ließen Verluste akkumulieren, bis die 20 SMA schließlich getroffen wurde. - Verwenden Sie Preisaktion oder gesunden Menschenverstand zu beurteilen, wenn der Markt in einem Bereich Handel ist. Dieser Tipp wird am schwierigsten zu implementieren, da es erhebliche Handelserfahrung erfordert. Wenn Sie neu zum Handel sind, wäre es am besten, diesen Ansatz auf einem Demo-Konto auszuprobieren. Bollinger Bands Brakeout System Die zweithäufigste Verwendung für den BBands Indikator ist das komplette Gegenteil der oben dargestellten. Dieser Ansatz beinhaltet den Kauf der Bremse über die obere Bollinger Band und Verkauf der Pause unter dem unteren Band. Schauen Sie sich die EUR / USD 1 Stunden-Chart unten. Wir kauften jedes Mal Preis stieg über die obere Band und verkaufte auf jeden Preis bewegen sich unter dem unteren BBand. Der Stoploss wurde in der Mitte 20 einfach gleitenden Durchschnitt platziert. Von den 7 Trades, die durch die Pfeile auf dem Diagramm oben gezeigt werden, sind nur 2 am Ende Gewinner. Aber überraschend genug, trotz der niedrigen Trefferquote dieser Strategie gelungen, eke aus einem kleinen Gewinn. Die 5 negativen Trades verloren rund 60 Pips. Der größte Gewinn war 65 Pips und der zweitgrößte Gewinn zu gewinnen war 21 Pips. Dies führt zu einem insgesamt positiven Ergebnis von 26 Pips. Nichts zu Hause zu schreiben, aber auch nicht schlecht. Ein zusätzlicher Bonus dieser Strategie gegenüber dem früheren mittleren Reversion-System ist, dass die Stop-Lücken hier waren viel fester. Der SL in unserem früheren Beispiel war praktisch unbegrenzt, wenn der Preis nur weiter sammelt und überhaupt nicht zurückverfolgt wird, könnte das mittlere Reversions-BB-System leicht schwere Verluste in einem einzigen Handel aufkommen lassen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen engeren Verschluss zu verwenden. Nur wenige Vorbehalte / Tipps sind in Ordnung. Während diese Strategie zeigte einen Gewinn in dieser bestimmten Zeit, in meiner Erfahrung nur blind alle Signale auf der 1-Stunden-Chart ist ein schneller Weg zum armen Haus. Genau wie mit der mittleren Reversion-Strategie, müssen Sie mehr Chart-Lese-Erfahrung zu gewinnen und lernen, wann dieses System anwenden und wann an den Seitenlinien stehen. Ein weiterer Tipp, während das mittlere Reversion-System von längeren MAs und höheren Zeitrahmen profitieren würde, führt der BB Brakeout besser mit kürzeren gleitenden Durchschnitten und auf den unteren Zeitrahmendiagrammen. Hinzufügen von Preis-Aktion Filtern zu Bollinger Bands Es gibt zwei Hauptprobleme mit den oben genannten Bollinger Band-Ansätzen. Das erste Problem ist, dass beide Ansätze mechanischer Natur sind. Alle vollautomatischen Systeme neigen dazu, Handelsstrategien zu unterbieten, die etwas Diskretion enthalten. Das zweite Problem dieser einfachen BBand-Techniken ist, dass sie vollständig Indikator basiert. Wenn der Preis die obere Bollinger Band trifft, verkaufen wir (oder kaufen für das Bremssystem). Die Trendline und die Mean-Reversion-BB-Strategie Durch das Hinzufügen einiger Preisaktionen auf diese Methoden können wir diese Probleme überwinden und hoffentlich unser Ergebnis verbessern. Der erste Preis-Aktionsfilter gut diskutieren ist die einfache, aber überraschend effektive Trendlinie. Wir verwenden die Trendlinie, um die Signale zu filtern, die durch das mittlere Reversion-BBand-System erzeugt werden. Verwenden Sie ein Diagramm, um ein Beispiel für dieses in Aktion zu zeigen. Dies ist der gleiche Zeitraum auf dem EUR / USD 1-Stundenplan, den wir vorher verwendet haben, nur dieses Mal haben wir einen Trendlinienfilter für den Eintrag zusätzlich zum BBand touch hinzugefügt. Für eine kurze, zusätzlich zu einem oberen Bollinger Band Touch auch eine Preisunterbrechung unterhalb der vorherigen aufsteigenden Trendlinie erfordern. Für ein langes Signal, gut braucht eine Pause der absteigenden Trendlinie plus eine Berührung der unteren Bande. Vergleicht man diese modifizierte Version des Systems mit dem Original, können wir sehen, dass die Anzahl der Trades ging deutlich von 9 auf nur 5, ein Rückgang von fast 50 Prozent. Darüber hinaus waren alle 5 Trades auf dem Bild oben gezeigt Gewinner, obwohl einige von ihnen waren sehr klein. Um diese kleinen Siege zu vermeiden, könnten Sie versuchen zu vermeiden, den Handel, wenn der Eintrag ist sehr nah an den 20 einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte. Ein weiteres Plus der modifizierten Strategie ist der verminderte Drawdown. In unserem früheren Beispiel hatten drei der Trades einen signifikanten Drawdown. Hier hatte nur einer der Trades einen spürbaren negativen Drawdown. Als Ergänzung zu diesem Mod, ermöglicht die Trendlinie auch die Umsetzung meiner Vorschlag Nummer zwei von oben: Verwenden Sie enge Stoplosses. Die obige Tabelle zeigt dasselbe Beispiel mit addierten Stoplosses über dem letzten Swing High / Low. Diese Turnaround-Punkte konnten wir durch die Trendlinie identifizieren. Obwohl einer der fünf Trades von einem Sieg zu einem Verlust umgeschaltet hat, indem er einen Anschlag oberhalb der Schwung hinzufügte, können die engeren Stoploses auf lange Sicht besser ablaufen, indem große Ausreißverluste verhindert werden. Horizontale Linien und die Bollinger Bands Brakeout-Strategie Der zweite Preis Aktion Filter gut erforschen wird die horizontale Linie sein. Gut Anwendung dieses PA-Filter auf unsere einfache BB Brakeout-Strategie von oben. Als kleine Erinnerung, die BBands Brakeout System sagt zu kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band kreuzt und verkaufen, wenn der Preis unter dem unteren Band geht. Die obige Tabelle zeigt die gleiche Zeitspanne, in der wir die Brakeout-Strategie früher angewandt haben. Wir haben nur einen horizontalen Linienfilter oben hinzugefügt. Für eine lange Zeit, hatte der Preis zu brechen über die jüngsten Swing-High-Punkt von der HL neben der Berührung der oberen Bollinger markiert. Für einen Verkauf, würden wir für Preis suchen, um die unteren BBand AND brechen unterhalb der jüngsten Schwung niedrig. Durch die Anwendung dieser zusätzlichen Filter, ging die Zahl der Trades drastisch von sieben auf drei. Zwei der Trades waren Verlierer, einer war ein Sieger von 49 Pips. Die beiden Verluste verloren je 8 und 14 Pips. Hinzufügen alles auf, das System hatte eine Leistung von 27 Pips, besser als die 26 Pips Ergebnis ohne den Filter. Dies scheint nicht wie eine große Verbesserung, aber die pro Trade Ergebnis war viel höher für diese Mod, wie die Zahl der Abschlüsse genommen wurde viel niedriger. Die horizontale Linie zeigte eine 9 Pips pro Trade Ergebnis. Im Vergleich zu einem niedrigen 3,7 Pips pro Handel für die früheren einfachen Breakout-Strategie. Mixing Systems - Moving Average Crossover-Filter Der gleitende Durchschnitt Crossover (klicken Sie hier für die theovingaveragecrossoversystems) ist eine der Handelsstrategien, die wir über vorher geschrieben haben. Das System fordert zu kaufen, wenn der kürzere (schneller) gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Verkauf wird initiiert, wenn der schnellere gleitende Durchschnitt unter dem langsameren (längeren) gleitenden Durchschnitt liegt. Einfach genug, so wie wir diese beiden Systeme zusammen mischen Wir beginnen mit dem Mean-Reversion-System. Die MA Crossover-Strategie gut zu verwenden ist die 50 einfachen gleitenden Durchschnitt für die schnellere MA und die 200 SMA für den langsameren gleitenden Durchschnitt. Auf dem obigen Diagramm sehen Sie die 50 SMA in braun dargestellt. Die 200 SMA ist schwarz gefärbt. Zu Beginn des Diagramms erfolgt ein Übergang zum Nachteil. Das wird unser Filter sein. Von nun an, bis die Frequenzweiche umgekehrt auf die Oberseite, gut nur auf der Suche nach kurzen Trades und gut ignorieren alle langen Signale. Wie auf dem Bild zu sehen ist, würden wir, wenn der Preis die obere Bollinger-Band treffen würde, eine kurze nehmen. Wir haben 4 Handelsmöglichkeiten, von denen 3 Gewinne waren. Der einzige Verlierer setzte uns nur um 3 Pips zurück. Nun sehen wir, wie diese gleiche Zeitspanne mit der oben diskutierten Brakeout-Strategie gehen würde. Waren immer noch nur Shorts, aber dieses Mal ist das Eingangssignal auf dem unteren Bollinger Band, nicht das obere. Gut überlagern die Bremsen Signale auf dem gleichen Diagramm, um es einfacher, sie zu vergleichen. Die Bremssignale und Ausgänge sind in der Tabelle unten schwarz markiert. Die Breakout-Strategie generiert 5 Signale während der gleichen Periode, von denen 4 Verlierer waren. Die Gesamtleistung war ebenfalls ein Verlust. Der Hauptgrund dafür war die Tatsache, dass sich die Preise nach dem MA-Crossover nicht wirklich auf die Nachteile bewegten, sondern stattdessen langsam in einem nach unten geneigten Kanal nach unten trieben.